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So richtig schön wird das nie. Wenn das Modell es zulässt, kannst Du zuerst nur Rückseiten und dann in einem zweiten DrawCall nur die Vorderseiten zeichnen. Für konvexe Objekte klappt das prima, für alle anderen Modelle sieht es aus bestimmten Blickwinkeln immernoch Grütze aus.

Alternativ gibt es Order Independent Transparency, was aber nur die neuesten DX11-Karten bieten und was auch nicht sonderlich schnell ist. Ich würde also eher allgemein fragen, was Du eigentlich vorhast. Vielleicht findet sich ein besserer Weg, den gewünschten Effekt umzusetzen.

Ja, sortieren ist hier die gängige Lösung...

Um die Anzahl der unnötigen Artefakte zu reduzieren, kann man den Alphatest verwenden.

Eine Alternative wäre Depth Peeling (http://en.wikipedia.org/wiki/Depth_peeling). Aber diese Methode ist sowohl bei der Implementation als auch zur Laufzeit auch recht aufwendig. Von daher ist Sortieren immer noch die gängige Lösung. Es hat nur den Nachteil, dass es manchmal keine 100% korrekt Lösung gibt, wenn man Dreiecke sortiert. Das sind dann aber wirklich Spezialfälle.

Folgende Lösung ist relativ einfach und du kommst damit ziemlich weit:

Grundsätzlich gruppierst du Objekte nach transparent / nicht transparent. Evtl. würde bräuchtest du für ein Auto beispielsweise dann 2 DrawCalls, anstatt einem, weil alles was transparent ist (Fenster, Scheinwerfer) in ein extra Sub-Mesh wandert. Die nicht transparenten Objekte kannst du jetzt in beliebiger Reihenfolge Zeichnen. Damit würde zum Beispiel das Problem mit der unsichtbaren Mauer gelöst werden.
Was sehr interessant ist: Dinge wie Zäune oder Gras sind um Grunde nicht transparent. Durch den schon angesprochenen Alphatest werden unsichtbare Pixel überhaupt nicht gezeichnet, laden also auch nicht im Depth-Buffer. Damit gehst du dann nochmal unglaublich vielen Problemen aus dem Weg. Zu beachten ist, dass die Ränder von Grashalmen oft einen sanften Übergang haben (ob durch die Textur oder das Filtering beim Rendern), hier bekommst du dann wieder die üblichen Probleme. Es kann dir also passieren, dass du entlang einzelner Grashalme wieder Himmel durchscheinen siehst. Aber der ganze Rest ist korrekt, insbesondere hast du damit dann keine hässlichen, himmelsblauen Vierecke mehr.
Danach kannst du alle transparenten Objekte renden. Hier solltest du natürlich sortieren, einfach ist es auf Modell-Ebene, genauer wird es auf der Dreiecksebene und selten braucht man auch mal die Pixelebene. Aber die Frage ist, ob du jetzt überhaupt noch sortieren musst. Denn transparente Objekte sind in den meisten Szenen ziemlich selten, dass zwei davon hintereinander liegen ist dann noch seltener. Ich habe schon in dutzenden kommerziellen Spielen genau diese Fehler gesehen, weil einfach nicht sortiert wurde. Dann hast du eben in seltenen Situationen Fehler, dafür lässt es sich aber einfach programmieren und ist schnell. Gerade im Hobbybereich würde ich es also genau so machen.

Übrigens kannst du natürlich auch 3 Stufen machen: Opake Objekte (nicht transparente), teilweise opake Objekte (alles was nicht halbtransparent ist, also Gras oder Zäune) und transparente (Glas, Partikeleffekte). Dadurch würde dann beispielsweise beim Gras nicht mehr der Himmel am Rand durchscheinen, sondern maximal der Boden (obwohl eigentlich anderes Gras sichtbar sein sollte), was lange nicht so schlimm ist.

Du musst also im Grunde nur beim Rendern sehr grob auf Objektebene sortieren (du könntest z.B. 3 unterschiedliche Listen anlegen, in die zu rendernde Elemente einsortiert werden) und brauchst entsprechend angepasste Materialien. Das ist beides kein großes Problem.