In der Richtung gab es glaube ich schon viele Versuche und Untersuchungen. Ich meine mal gelesen zu haben, dass durchschnittliche Anlege nicht besser oder schlechter als zufällige Ein- und Verkäufe sind. Das Problem ist, dass Aktien nicht allein ihrer Vergangenheit gehorchen, sondern oft auf Events wie Pressemeldungen oder -konferenzen stark reagieren. Typischerweise Gewinnkorrekturen etc. Was man aber meiner Meinung nach echt mal versuchen könnte, ist die Größe und reale Wirtschaftsleistung mit einzubeziehen. Sprich ich würde eher Aktien von einem unterbewerteten großen Limonadenhersteller bevorzugen als von einem Internetdienstleister ohne reale Wirtschaftsmasse bevorzugen. Wie man das allerdings per Programm realisiert...
Also machine learning wie von xardias erwähnt ist glaube ich der einzige Weg. Natürlich ist es fraglich wie man dafür die Vorgruppierung macht (z.B. nach Unternehmensgröße,Branche,allg Tags wie Newcomer/branchenriese/staatsunternehmen) oder ob man dem armen PC den kompletten Parameterraum offen lässt.
Naja viel Spaß