naja, dann z.b. für jede animation eine textur. die datei mit den zusatzinfos kann ja dann z.b. für jede animation auf eine andere textur verweisen.
da die bilddateien eigenständig sind, dürfte das ganze zumindest in der entwicklung angenehmer sein, weil nicht bei jeder änderung am bild eine neue animationsdatei gemacht werden muss...
und sonst halt alles in eine datei packen. du brauchst für die texturen, ja einfach nur den kompletten inhalt der bilddateien an die entsprechende stelle in deine datei kopieren. beim laden kopierst du diese "subdateien" dann in einen speicherbereich und lädst mit D3DXCreateTextureFromFileInMemory(Ex). vorteil davon dürfte sein, dass du eben auf vorhandene dateiformate zurückgreifen kannst ohne selber einen loader dafür zu schreiben.
und sonst halt komplett eigenes format...texture locken und inhalt in die datei packen. dabei kannst du dich ja an vorhandenen formaten orientieren (.dds is z.b. in der dx sdk doku dokumentiert).