Es hilft wenn man versteht wie CMake funktioniert.
Wenn du von Visual Studio 2013 sprichst, musst du entweder 2013 oder 12 schreiben, sonst gibt es da bald ein durcheinander.
Zuerst musst du SFML für VS 2013 builden, da SFML VS 2013 momentan keine Binaries für hat und SFGUI eine neuere Version voraussetzt. Danach folgst du dem Tutorial. Falls du per Konsole compilieren willst, musst du natürlich den "NMake makefile" Generator verweden und nicht "Visual Studio 12", der "Visual Studio 12" Generator erstellt VS 2013 Projektdateien.
Falls du nmake verwendest und den install prefix Pfad richtig gesetzt hast, kannst du einfach "nmake install" aufrufen.
Falls du das Projektfile verwendest, öffnest du eine Projektdatei und baust das INSTALL Projekt, damit wird auch alles an den in CMake angegebenen install Pfad geschrieben.
Wenn du eine Fehlermeldung erhältst, dann schreib sie bitte hier komplett rein.
Im Überigen gibt es auch ein offizielles SFGUI Forum, da kann dir dann auch noch besser geholfen werden.