Naja Xna ist ja keine Alternative zu VisualStudio. Xna ist lediglich ein Framework, was dir beim entwickeln von Spielen helfen soll. Dabei greift Xna auf DirectX zurück. Es werden dir viele Klassen und Funktionen geliefert, die dir auf deinem Weg die Arbeit erleichtern sollen. Du kommst so schnell zu ersten Erfolgserlebnissen, ohne vorher endlos viel Code schreiben zu müssen. Zusätzlich ist Xna aber nicht nur für Einsteiger gedacht, da es dir viele Möglichkeiten gibt dein Spiel zu gestalten. Damit kannst du eigentlich so ziemlich alles machen was möglich ist. Natürlich gibt es auch da ein paar Einschränkungen. Meines Erachtens bringt Xna aber mehr Vor- als Nachteile. Guck doch einfach mal hier:
http://www.xnamag.de/
Dort findest du einerseits Beispielprojekte von anderen Entwicklern und andererseits mehrere gute Einstiegshilfen zum Thema Xna. Guck dir Artikel einfach mal durch und Spiel damit ein bisschen rum. Mit C# solltest du natürlich vorher schon Erfahrung haben.