Was bei solchen grundlegenden Fragen immer hilft, ist ein Nachschlagewerk für die entsprechende Programmiersprache.
Wenn du mühe hast mit Klassen, dann empfehle ich dir zumindest einmal ein Buch durchzulesen. Ich weiss, ein Buch zu lesen zu einer Programmiersprache
ist u.U. sehr trocken und langweilig. Du kannst das gelernte aber brauchen und wirst merken, dass du immer mehr verstehst.
Galileo Openbooks sind immer eine gute Anlaufstelle. Der Link führt dich erstmal zu der Übersicht.
http://www.galileocomputing.de/katalog/openbook
Das entsprechende Buch zu C# findest du hier.
http://openbook.galileocomputing.de/visual_csharp/
Wenn du das ganze etwas beherrschst, kannst du dich durch diverse XNA Tutorials wühlen und dich damit mal beschäftigen.
Mach das aber erst, wenn du die elementaren Züge der Sprache verstehst. Ansonsten gebe ich einem meiner Vorredner recht.
Wenn du merkst, dass dir das Buch zu langweilig wird, mach die Seite zu und bastle an deinem Spiel weiter. Je weiter du das Buch liest,
desto mehr wirst du einbauen. Und desto mehr lust wirst du bekommen immer wieder neues auszuprobieren.
Viel Spass damit! Bleib am Ball, es lohnt sich