Aber selbstverfreilich kann man mit C# Managed DirectX verwenden!
Als Buch empfehle ich Tom Millers Managed DirectX 9 Kick-Start. Tom ist der Lead Developer von Managed DirectX bei Microsoft. Das Buch geht sofort in die Vollen, keine Einführung in .NET und C#, einfach nur MDX.
Im Vorwort schreibt er dann auch, dass es ein Ziel war den Overhead von MDX soweit wie möglich zu drücken, so dass sie letztendlich bei guten 5% gelandet sind.
Es gibt übrigens ein kommerzielles Spiel, dass mit .NET geschrieben wurde: Arena Wars
http://arenawars.krawall.de/com/. Die Engine ist zu 30% in C und 70% in C# geschrieben, das eigentliche Spiel komplett in C#.
Schau dich da mal im Forum um, die Entwickler beantworten Fragen zur Entwicklung sehr freizügig. Als positivstes Argument haben sie halt die kürzere Entwicklungszeit hervorgehoben. Bereut haben sie offenbar auch nix, das nächste Spiel wird auch wieder mit .NET gemacht. Einfach mal im Forum nach C# und NET suchen, da findest du die entsprechenden Threads.