Die .obj-Dateien sind deine einzelnen .cpp-Quelltexte, vom Compiler übersetzt in ein maschinenlesbares Format. Die sind für die Ausführung deines Programms unerheblich, aber für den Compiler nötig um z.B. nur die Dateien neu zu kompilieren, die sich geändert haben (wo sollte er sonst die Dateien speichern, die sich NICHT geändert haben?). Du solltest sie also nicht mit deinem Programm verteilen.
Außerdem wird wahrscheinlich eine .pdb-Datei (Program DataBase) mit dem selben Namen deiner .exe angelegt werden. Das sind die Debugging-Informationen deines Programms. Die solltest du nicht mitverteilen, aber für dich selber speichern: Falls mal ein Benutzer einen Absturz haben sollte, kannst du mit Hilfe dieser Datei seinen Absturz untersuchen weil dort drinsteht, welche Klassen du benutzt und welche Namen deine Funktionen und Variablen haben. Jedes Mal wenn du den Debugger benutzt, werden solche Informationen aus dieser Datei geladen. Wenn du sie löschst oder durch eine neue Version ersetzt, die nicht mehr der Exe entspricht, kannst du auch nur noch mit direkten numerischen Adressen debuggen statt mit menschenlesbaren Namen.