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Nur UnrealScript.

Leider kann ich dir nicht mit Sicherheit antworten, allerdings meine ich, vor einigen Monaten gehört zu haben, dass es in der neuen Version (4?) möglich sein soll, C++ zu verwenden (als eine Neuerung zu vorher).

Allerdings sollte das für dich noch nicht weiter von Interesse sein. Du bist (so würde ich es zumindest annehmen) noch sehr weit am Anfang der Programmierung und der Spieleentwicklung. Es ist durchaus lobenswert, dass du dir erst SFML ansehen willst, bevor du dich an größere Dinge (das UDK) heranwagst. Dadurch dürftest du einiges an Erfahrungen sammeln, die du dann sehr gut verwenden kannst. Allerdings sollte die Zeit mit SFML dennoch nicht zu kurz ausfallen.
Wenn du erst einmal mit C++ und der Programmierung an und für sich vertraut genug bist, dürfte das Lernen einer weiteren Sprache kein größeres Problem sein. Der Grund dafür ist, dass die Programmierung unabhängig der Sprache grundsätzlich die Gleiche ist und dass mit dem Lernen dieser die meisten Leute ihre Probleme haben und eher selten mit der konkreten Sprache.

Aber anbei noch zu Unreal Script: ich hatte bereits einen kurzen Blick in diese Sprache bekommen und es gibt einige Dinge, die nicht so besonders hübsch sind: die "Member" einer Klasse (sofern man diese in UnrealScript so nennen kann) werden in einem separaten Abschnitt definiert, in dem die Syntax eine gänzlich andere ist.
Allerdings hat die Sprache für ihren Anwendungsgebiet auch interessante Dinge zu bieten. Häufig ist eine Statemachine für die Spiellogik, bspw. für die KI, von Interesse und mit UnrealScript ist bereits eine Möglichkeit gegeben, die Zustände und somit das ihnen zugeordnete Verhalten zu definieren.

Zusammengefasst also nochmal: lass dir Zeit mit dem UDK...

OpenGL und DirectX spielen sich meines Wissens auf der gleichen oder einer ähnlichen Ebene ab, sie dürften im Groben und Ganzen also etwas gleich komplex sein, aber bei weitem nicht so einfach, wie darauf aufbauende Bibliotheken (wie bspw. SFML). Meine Empfehlung wäre also, vorerst SFML anzusehen und, sobald die Zeit reif ist, erst nach etwas anderem zu gucken. Du wirst schon genug mit SFML machen können, damit das noch eine Weile auf sich warten lässt.

SFML basiert auf OpenGL bzw. nutzt diese API. Im Grund brauchst Du nur ein sf::Window zu erzeugen un mit OpenGL loslegen. Allerdings gibt es zuhauf veraltete Tutorials zu OpenGL im Netz und die Einstiegs-/Verständnishürde des modernen OpenGL im Vergleich zur Fixed Function Pipeline (glBegin und Konsorten) ist etwas höher.

Soweit, gutes Gelingen.

Grüße ... bwbg

Also die Blender Game Engine kann man schon verwenden, aber mit Programmieren direkt wirds dann nichts.
Ich persönlich verwende Unity und Blender.