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Die SDL ist eine Library, genau wie die SFML oder Allegro oder was es noch so gibt. Alle müssen natürlich installiert werden.
Allerdings ist die SDL eine C Lib, das heißt du hast da keine Objekt Orientierte Kapselung wie etwa bei der SFML. Wenn du aber schon mit der SDL/Allegro Erfahrung hast, würde ich dabei bleiben, um meine Kenntnisse zu festigen.
Wenn nicht, wäre die SFML einen Blick wert.
Allem voraus gesetzt, dass du bereits genügend grundlegende Erfahrungen in C++ besitzt.

Zitat von »maxdonis«

ich erinnere mich an kein Spiel bei dem ich SFML installieren musste (unter Windows)

Wenn du ein Spiel spielst brauchst du nur das Spiel ausführen/installieren.
Wenn du ein Spiel programmierst, musst du dir natürlich die entsprechende Lib/Framework mit der du arbeiten willst installieren.

Zu deiner zweiten Frage:
Lies ein Buch: http://www.amazon.de/C-f%C3%BCr-Spielepr…eprogrammierung

Zitat von »maxdonis«

und zur 2. Frage? stell ich mir das zu einfach vor oder gibts da noch ne art GameStudio für 2D Games?

Siehe meine Ergänzung. Buch lesen und erstmal lernen.

Nicht wenn du mit C++ arbeiten willst. Andernfalls wären GameMaker, Construct2 und Unity sicherlich ganz interessant. Anmerken möchte ich, man darf auch ruhig 2 Minuten Googlen bevor man Fragen stellt

Ja, mit SDL oder SFML z.B. kannst du das. Wenn es C++ sein soll, würde ich zu SFML raten. Auf jeden Fall setzt das aber natürlich voraus, dass du bereits C++ kannst...