Nun, das hängt davon ab. Ich vermute, dass er Visual Studio 2005 Express verwendet, das erst mit einem Trick dazu gebracht werden muss, dass man damit überhaupt normale Windows Anwendungen kompilieren kann. In dem Fall braucht er tatsächlich erstmal das Platform SDK. Das Problem ist nur, dass das Platform SDK genauso wie Visual Studio 2005 hoffnungslos veraltet ist, was natürlich erklärt, wieso er offenbar Probleme damit hat, das Ding zu finden. (Mich wundert allerdings, wo er um die Zeit noch ein Visual Studio 2005 her hat, denn das kann wohl eigentlich nur von irgendeiner CD stammen, die dann doch hoffentlich auch das passende Plattform SDK enthält.) Die geposteten Links führen natürlich auch nicht zum Platform SDK, sondern zum Windows SDK, welches heute das ist, was das Platform SDK früher mal war. Es kann natürlich sein, dass die Sache auch mit dem Windows SDK noch funktioniert, aber darauf würde ich mich nicht verlassen.
Mein Rat wäre, Visual Studio 2005 möglichst schnell durch
Visual Studio 2010 zu ersetzen (welches eine entsprechende Version des Windows SDK bereits mitbringt) und dann die
upgedateten Samples zusammen mit dem
letzten DirectX SDK zu verwenden.
Zu guter Letzt sei angemerkt, dass auch das DirectX SDK mittlerweile hoffnungslos veraltet ist (die letzte Version ist vom Juni 2010). Das was von DirectX noch übrig ist, ist mittlerweile Teil des Windows SDK. Allerdings werden die Buchbeispiele mit Visual Studio 2012 bzw. dem aktuellen Windows SDK ziemlich sicher nicht mehr funktionieren und sich leider auch nicht mehr einfach adaptieren lassen...