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Puh!
Also deine Benutzeroberfläche ist im Regelfall eine IDE, wie beispielsweise das MSVisualStudio. Diese IDE verknüpft Quelltext-Editor und Kompiler. wie man nun eine Egine genau initalisieren muss, ist unterschiedlich. Der Grundschritte sind jedoch egtl. immer die gleichen. Man muss die mitgelieferten Dateien des Engine dem Kompiler verfügbar machen(unter VC++ am einfachsten unter Extras->Optionen->(Projekte und Projektmappen)VC++Verzeichnisse. Dort kann man für die aufühbaren Dateien(Dll), die Includedateien(*.h) und die Bibliotheksdateien(lib) Verzeichnisse einrichten, die dem Kompiler angeben, wo er die Dateien zu suchen hat. Und dann lässt sich schließlich ein Projekt erstellen, in dem man wiederrum die Include-Dateien der Engine per #include aufrufen muss und die Lib-Dateien einbinden(beispielsweise mit #pragma comment(lib, "*.lib").
Und dann kann man egtl. loslegen. Im Normalfall besitzt allerdings jede größere Engine eine Beschreibung, wie es für diese Engine funktioniert, die man gerade als Einsteiger natürlich lesen sollte.

So das war mal ein schneller allgemeiner Überblick.

Das kommt immer auf die Engine an, prinzipell sind das aber zum einen Bibliothekdateien, als auch Codedateien (.cpp/h). Damit Du diese in deiner IDE (z.B. Visual Studio) nutzen kannst, musst Du deiner IDE quasi sagen, wo sich die Engine befindet und was genutzt werden soll.

Manche Engines bzw. Frameworks besitzen auch eine eigene, meist vorkonfigurierte IDE, bei der Du dann soweit nichts mehr einstellen musst (Das QT-Framework liefert z.B. den QT Creator mit).

Es ist (meist) nicht so, dass Du eine Engine einfach installierst, sie dann eben ein ausführbares Programm mitliefert und Du dann dein Spiel erstellen kannst. Beispiele dafür wären dann eher z.B. der TorqueGameBuilder oder auch die CryTEK-Engine.

Wenn Du wissen willst, wie man eine bestimmte Engine installiert, schau' einfach nach Tutorials, die Du meist auf den offiziellen Seiten finden kannst. Im Falle von OGRE3D…
http://www.ogre3d.org/wiki/index.php/Installing_An_SDK

Dort findest Du dann genaue Anleitungen, wie Du die Engine installierst (je nach IDE anders).