Das kommt immer auf die Engine an, prinzipell sind das aber zum einen Bibliothekdateien, als auch Codedateien (.cpp/h). Damit Du diese in deiner IDE (z.B. Visual Studio) nutzen kannst, musst Du deiner IDE quasi sagen, wo sich die Engine befindet und was genutzt werden soll.
Manche Engines bzw. Frameworks besitzen auch eine eigene, meist vorkonfigurierte IDE, bei der Du dann soweit nichts mehr einstellen musst (Das QT-Framework liefert z.B. den QT Creator mit).
Es ist (meist) nicht so, dass Du eine Engine einfach installierst, sie dann eben ein ausführbares Programm mitliefert und Du dann dein Spiel erstellen kannst. Beispiele dafür wären dann eher z.B. der TorqueGameBuilder oder auch die CryTEK-Engine.
Wenn Du wissen willst, wie man eine bestimmte Engine installiert, schau' einfach nach Tutorials, die Du meist auf den offiziellen Seiten finden kannst. Im Falle von OGRE3D…
http://www.ogre3d.org/wiki/index.php/Installing_An_SDK
Dort findest Du dann genaue Anleitungen, wie Du die Engine installierst (je nach IDE anders).