Da du grad nach Tutorials im Netz suchst - ich war ehrlich gesagt bisschen davon ausgegangen, dass du das Buch C++ für Spieleprogrammieren irgendwo im Zimmer liegen hast, da das hier der Forenbereich für dieses Buch ist.
Ich selbst hab das Buch zwar nicht gelesen, es scheint aber für den Einstieg sehr gut geeignet zu sein -> schreibs dir auf den Einkaufszettel
Microsoft Visual C++ 2005 Express brauchst du auch für die ersten kleinen Konsolenprogramme (du könntest auch andere Compiler/IDEs verwenden, aber nur wenige sind so Einsteigerfreundlich und trotzdem auch später noch geeignet).
Das Platform-SDK kann schon ganz hilfreich sein, ich bezweifle aber, dass du das schon richtig eingerichtet hast, vermutlich wirst du da nochmal was dran tun müssen, wenn du dann mit WinAPI arbeiten willst / musst.
Noch mal ein Link zu einem Tutorial - ich weis leider nicht, ob das Teil noch auf dem neuesten Stand ist und wollte jetzt auch nicht das ganze Teil selbst durcharbeiten, nur um das zu beurteilen
http://www.cpp-tutor.de/cpp/index.html