Stock Trading. Wer hat Erfahrung?

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Fourb

Treue Seele

Beiträge: 122

Beruf: Schüler

05.03.2014, 21:35

Stock Trading. Wer hat Erfahrung?

Hi Leute,

ein Klassenkamerad und ich möchten eine kleine Stock-Trading-AI auf theoretischer Basis entwickeln - ohne reale Geldeinsätze.
Er ist für die Datenbeschaffung von diversen Seiten zuständig und ich setze mich an den Algorithmus zum Kaufen/Halten/Verkaufen.

Um ein gutes Ergebnis zu erzielen würde mich mal interessieren, ob hier jemand schon mal Aktien über einen längeren Zeitraum(vllt 6+ Monate) gehandelt hat und auf was er da besonders achtet.

Mein momentaner Ansatz: Ich sehe mir den Kurs an und warte einen minimalen Einbruch ab, z.b. Facebook mit zwischenzeitlichen 0,30€ Absturz. Dabei konnte ich beobachten: Wenn sich der Kurs nach diesem kleinen Sturz längere Zeit hält, dann kann man eine Erholung mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit erwarten - außer das Unternehmen verkündet schlechte Nachrichten. Wenn man bei diesen kleinen Einbrüchen investiert, konnte ich mit einem Einsatz von 3000 Euro einen theoretischen Gewinn von 5-10€ in 10 Minuten erzielen.

Ich weiß, dass es nicht mal ansatzweise richtige Analysen sind, aber ich verbuche immerhin Erfolge.

Was könnte ich noch verbessern? Welche Faktoren beachte ich nicht?
Wichtig ist mir dabei, dass sich das alles for free aus diversen Seiten in Realtime ziehen lässt.

MfG Tommy

42 / Pi = 13,37

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xardias

Community-Fossil

Beiträge: 2 731

Wohnort: Santa Clara, CA

Beruf: Software Engineer

06.03.2014, 01:07

Ich denke das Problem an einer solchen Strategie ist, dass man fuer jede Transaktion Gebuehren zahlen muss.

Als 'normalsterblicher' lohnt es sich daher am meisten ueber lange Zeit zu investieren und so wenig zu verkaufen/kaufen wie moeglich. Aber das waere zu langweilig um ein Computerprogramm dafuer zu schreiben

Du koenntest z.B. mit machine learning an die Sache ran gehen und versuchen aus der vergangenen Entwicklung eines Stocks zu lernen um die statistisch beste Entscheidung zu treffen. Klingt nach nem interessanten Projekt, jedoch wuerde ich nicht damit rechnen, dass du damit wirklich Geld verdienen kannst

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Nox

Supermoderator

Beiträge: 5 272

Beruf: Student

06.03.2014, 09:14

In der Richtung gab es glaube ich schon viele Versuche und Untersuchungen. Ich meine mal gelesen zu haben, dass durchschnittliche Anlege nicht besser oder schlechter als zufällige Ein- und Verkäufe sind. Das Problem ist, dass Aktien nicht allein ihrer Vergangenheit gehorchen, sondern oft auf Events wie Pressemeldungen oder -konferenzen stark reagieren. Typischerweise Gewinnkorrekturen etc. Was man aber meiner Meinung nach echt mal versuchen könnte, ist die Größe und reale Wirtschaftsleistung mit einzubeziehen. Sprich ich würde eher Aktien von einem unterbewerteten großen Limonadenhersteller bevorzugen als von einem Internetdienstleister ohne reale Wirtschaftsmasse bevorzugen. Wie man das allerdings per Programm realisiert...
Also machine learning wie von xardias erwähnt ist glaube ich der einzige Weg. Natürlich ist es fraglich wie man dafür die Vorgruppierung macht (z.B. nach Unternehmensgröße,Branche,allg Tags wie Newcomer/branchenriese/staatsunternehmen) oder ob man dem armen PC den kompletten Parameterraum offen lässt.
Naja viel Spaß :thumbsup:

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Chromanoid

Alter Hase

Beiträge: 1 410

06.03.2014, 10:57

Ein Kommilitone von mir war zumindest während des Studiums Daytrader bzw. hat sehr kurzfristig im Rahmen einiger Wochen gekauft und wieder verkauft. Der hat mit einem recht kleinen Budget (1-3k?) gearbeitet und dabei zumindest so dass es sich für ihn gelohnt hat verdient. Soweit ich mich erinnere, war das in seinen Augen wichtigste einfache Trendmuster erkennen zu können. Nachrichten zu verwerten war für ihn glaube ich eher unbedeutend. Es gibt ja recht viele Plattformen auf denen man Trading Programme laufen lassen kann. Mit sowas hat er auch immer wieder mal geliebäugelt, aber eher weil wohl recht viele Trader Programmierer gut bezahlen um ihre Strategien umzusetzen.

Besucht auch mal ZFX + Developia: Forum für Spieleentwicklung & TIGSource Forums: Independent Gaming Discussion

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Chromanoid« (06.03.2014, 11:02)

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Fourb

Treue Seele

Beiträge: 122

Beruf: Schüler

06.03.2014, 15:46

Durch frühere Experimente mit AI bin ich schon an das machine learning gekommen und das wird auch zum Einsatz kommen. Um die Ordergebühren auszubügeln könnte man das Startkapital auf 10.000 heben oder so. An der Börse Frankfurt zahlt man aktuell 2,52€ pro Order, das ist ganz okay. Mal davon abgesehen, dass das System niemals auf riesige Geldbeträge angewandt werden soll, mache ich trotzdem einen relativen ordentlichen Gewinn. Nach wie vor ist das hier erstmal alles ein Test und ich bezweifel stark, dass ich mit der Software in naher Zukunft aktiv reales Kapital einsetzen werde.

Wie schon genannt werden Wirtschaftsnachrichten das größte Problem sein, da sie den Kurs in kürzester Zeit stark beeinflussen können.
Allerdings gehört unser beschriebenes System zum Speedtrading, sodass eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit besteht, dass gerade eine schlechte Nachricht reinkommt, wenn ich die Aktie halte. Ich gehe von einer Zeit zwischen 10 und 15 Minuten aus, in der ich die Aktie behalte - außer sie steigt stetig.

Ich weiß aber nicht, inwiefern ich Steuern auf meine Gewinne zahlen muss. Weiß da jemand mehr?

42 / Pi = 13,37

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