Naja ich weiss jetzt nicht wie diese 'neue' Version ist, aber ich sehe das eher noch ein bisschen skeptisch und würde sowieso eher eine Crossplatform Lösung vorschlagen: Code::Blocks
Kann auch portable verwendet werden, siehe
hier.
Da es Code::Blocks auch unter Linux gibt, kannst du deine Projectfiles eben so dort verwenden, wenn du evtl. mal was mit Linux machen willst. Zusätzlich gibt es bereits ein
offizielles Tutorial, wie man SFML und Code::Blocks verwenden soll.
Wenn du trotzdem Dev-Cpp verwenden willst, dann sollte es nicht allzu schwer sein das Ganze einzurichten. Du musst wohl irgendwo in den Projekteinstellungen einen Pfad für den Compiler angeben, wo er die header files für SFML findet und einen Pfad für den Linker wo er die verkompilieren Library Files findet.