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Ich arbeite zur Zeit an einem 2D-Jump&Run und verwende dazu SFML und Box2D.

Die beiden würde ich dir auch vorschlagen. Mit DirectX machst du dir selbst extrem viel Arbeit. Das kannst du dir gut sparen. Für die Physik willst du dir ja auch Arbeit abnehmen lassen (was ja auch gut ist), also warum nicht auch beim rendern. Bei DirectX und OpenGL hast du viel zu tun was halt nicht direkt zu deinem Spiel beiträgt und das kann unter Umständen schon mal träge werden. Es gibt halt Leute die das gerne machen und Leute die lieber ihr Spiel entwickeln. Aber vor allem da es ein 2D Spiel werden soll würde ich einfach zu SFML greifen.

Ich kann die oben genannten (SFML und Box2D) auch nur empfehlen. Insbesondere solltest Du dich wohl am meisten fragen, was Du genau erwartest und vor hast. Wenn das Ziel einfach nur ein Jump'n'Run sein soll, bist Du mit SFML und Box2D gut beraten, könntest aber auch bei C# und XNA bleiben - und auch Box2D/Farseer benutzen.

Vielleicht interessierst Du dich aber ja auch mehr für die technische Seite und möchtest Dich dann teils auch auf einer etwas niedrigeren Ebene wie DirectX/OpenGL auskennen. Möchte hier jetzt aber auch keine Grundsatzdiskussion anfangen.

Mir stellt sich hier die Frage, was du damit bezweckst mit C++ zu beginnen wo du dich in C# offenbar schon zurecht findest?

XNA wird schon noch eine Weile recht aktuell sein. Solange es noch Leute gibt, die mit DX9 rummachen, dürfte das wohl kein Problem darstellen.
Für Box2D und SFML gibt es C#-Ports. Für Box2D ist das "Farseer", während SFML für C# nicht auf dem aktuellsten Stand ist, soweit ich weiß.

Wenn du C# verwenden willst, schau dir mal MonoGame an...

Wenn Du "Angst" hast, dass XNA bald veraltet ist, kann ich Dir auch nur MonoGame + Farseer Physics Engine empfehlen.

SFML ist für C# nicht ganz aktuell das stimmt. Teilweise findet man auch ein paar Fehler. Ich weiß nicht ob man sich da als Anfänger ran setzen sollte. Möglicherweise würde ich da warten bis es was neueres gibt. Ich denke aber auch XNA sollte aktuell genug sein und ansonsten wurde ja eine gute Alternative vorgeschlagen. Deswegen die Sprache zu wechseln würde ich auch nicht empfehlen.