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Ganz bestimmt, den das Buch ist ja für Anfänger wie mich gedacht.
Ich weiss zwar was man in dem VC++ machen muss um eine Dll zu erstellen, ich weiss aber nicht wo für die gut sind und wie man sie überhaupt benutzt.

Ja, beides wird besprochen: sowohl was eine DLL-Datei ist und auch wie man sie erstellt (ist aber total einfach). DLL-Dateien sind fast wie EXE-Dateien, aber sie haben eben keine "main"- oder "WinMain"-Funktion. Sie sind einfach nur Funktions- und Klassensammlungen. Zum Beispiel könnte man alle Funktionen, die irgendwas mit Rendern zu tun haben, in eine Datei Render.dll packen. Das Hauptprogramm lädt die DLL dann und holt sich Zeiger auf die darin enthaltenen Funktionen und kann sie aufrufen. Als Programmierer merkt man davon normalerweise fast nichts. Es sei denn, man lädt eine DLL-Datei wirklich explizit, wie ich es im Buch bespreche...

Kann man den dann eine Dll nicht ganz einfach verändern. Ich meine ein Dritter. Oder wird die wie eine Exe kompiliert?
Heisst das auch das man mit Dll's Bibliotheken schreiben kann?

Ja. Ich schrieb ja, dass DLL-Dateien praktisch EXE-Dateien sind, nur dass sie eben keine "main"- oder "WinMain"-Funktion haben (stattdessen haben sie eine "DllMain"-Funktion, die aufgerufen wird, wenn die DLL geladen oder entladen wird).
Der Unterschied zur LIB-Datei ist, dass DLL-Funktionen dynamisch geladen werden. Wenn Du eine EXE mit einer normalen LIB linkst, dann stehen später die ganzen verwendeten LIB-Funktionen mit in der EXE drin. Bei DLLs ist das nicht so: in der Programm-EXE stehen dann sozusagen nur "Verweise" auf die DLL. In der Form "Die Funktion "Direct3DCreate9" findest Du in der Datei D3D9.DLL".
Wenn Du eine Engine in eine DLL packst und Du einen Fehler entdeckst, reicht es später, einfach eine neue DLL zum Download bereitzustellen.

Achso das ist ja geil.
Echt cool muss ich sagen.
Aber wieso machen das die Prof. Spieleentwickler das nicht?
Die stellen auf die HP einfach ne exe die man dan halt einfach ersetzen muss.

Da musst Du die professionellen Spieleentwickler schon selbst fragen - keine Ahnung... jedenfalls sehe ich da keine Nachteile, außer dass es ein wenig mehr Arbeit beim Programmieren ist.